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Respondo en órden de aparición.

1.- Windows 7 profesional 32 bits
2.- 2015.10.2.2215
3.- Ningun otro programa de seguridad activo, solo el propio firewall de windows
4.- Si avast no esta diseñado para bloquear todos los sitios creo que esta demás permitir el comodin “" pues con ello bloquea toda la navegación
5.- El escudo Web siempre ha estado activado, la palabra correcta que debi utilizar fue personalizar el escudo web
6.- He colocado las excepciones en:
menú Opciones - General - Exlcusiones - URL
menú Opciones - Proyección Activa - Escudo Web Personalizar - Exclusiones e incluso Exclusiones de script
En el bloqueo de URL del menú Opciones - Protección activa - Escudo Web Personalizar - Bloqueo de URL utilizando el comodin *
7.- Que quiero bloquear - Pues solo quiero limitar el uso de internet a paginas muy especificas, es un set de maximo 10 sitios el que se debe permitir para evitar el consumo desmedido del internet, por eso coloque el comodin "” en bloqueao de url y he colocado las paginas que quiero permitir en las diferentes opciones de exclusión (Ejemplo de como coloco la exclusión http://xxx.dominio.gob.es).
8.- La versión instalada fue la descargada desde el sitio de Avast y que ha sido actualizada al día de hoy mediante el actualizador del mismo Avast, la maquina es completamente nueva con el sistema operativo recien instalado y bloquea todo el acceso por el uso del comodin “*”, cuando lo quito permite la navegación normal.

Saludos y gracias por tus respuestas.