Buenas, al final he hecho esto y funciona:

http://s16.postimg.org/6dklirpfp/visual_studio_y_avast_internet_security.jpg

Me he creado un acceso directo de lo de “Reglas de aplicación” que era lo que comentaba de configurar las aplicaciones para el firewall, pero es que sin acceso directo no aparece ese apartado en la categoría de Firewall.

Así me funciona bien y permite arrancar el depurador, porque de la otra forma sale una ventana que está pensando indicando que tarda mucho tiempo en hacerlo.

Con el Internet Security que tenía no había problemas, pero ha sido comprar una licencia nueva ahora en diciembre, cargar la licencia y encontrarme con esto del Visual Studio.

Saludos.