Lo mejor es hacer la actualizacion por medio del centro automatico de Microsoft.
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=es

Te recomiendo que leas esto:
https://support.microsoft.com/es-es/kb/950717
http://windows.microsoft.com/es-419/windows/help/learn-how-to-install-windows-xp-service-pack-3-sp3
http://windows.microsoft.com/es-xl/windows/service-packs-download#sptabs=xp

Si quieres instalarlo manualmente lo descargas de aqui:
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=24

Te recomiendo si tienes instalado IE 8, desinstalarlo antes de instaler Spk 3 e instalarlo despues de instalar Spk 3.