Du kannst die heruntergeladene Installationsdatei mit jedem marktüblichen Brennprogramm auf CD brennen. Windows 8 hat meines Wissens nach bereits eine Brennfunktion integriert.
Genau, du mußt nur die .exe-Datei brennen. Die Datei kann auch jederzeit wieder hier runtergeladen werden: http://forum.avast.com/index.php?topic=60523.msg527512#msg527512. Die Notwendigkeit bleibt dir eigentlich selbst überlassen. Ich z.B. mache eine regelmäßige Datensicherung auf eine externe Festplatte und habe die Installationsdatei deshalb nicht auf eine CD gebrannt